Calculadora de opções comerciais

Calculadora de lucros de opções.

Na negociação de opções, você pode calcular exatamente seus lucros e perdas esperados antes de efetuar o comércio. Existem diferentes métodos para fazer isso.

Você pode usar suas ferramentas da plataforma de negociação, como thinkorswim ou Interactive Brokers ou você pode usar algumas das mais bonitas opções de calculadora de lucro na web.

Exemplos de calculadora de lucro de opções.

Existe um site chamado: optionsprofitcalculator que faz exatamente isso.

Você pode escolher sua estratégia de opções desejada, então você pode executar seus cálculos. Por exemplo, vamos escolher Long Call e ver como isso funciona.

Primeiro, você deve colocar o símbolo e, em seguida, clique em Obter preço. Ele irá baixar o preço real do subjacente. Então você pode escolher se deseja comprar ou vender a opção. Então, clicando em "Selecionar opção", você pode selecionar o prazo de vencimento e preço de exercício desejado. Depois de tudo está configurado, você pode clicar em Calcular.

O resultado mostrará como o preço da opção mudará em datas diferentes e preços subjacentes.

Calculadora de opções.

Com este, você não está calculando o lucro em si, mas os preços de opções de venda de gregos e chamadas, baseados nas condições acima, como preço subjacente, preço de exercício, dias até a expiração, etc.

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Eles já estão negociando.

"Estou escrevendo isso para dizer a todos que eu sinto que este é um dos melhores cursos de ensino que encontrei. E acredite em mim, já vi bastante.

um pouco deles. O curso de Gery ensina e instrui ao mesmo tempo ".

"A Gery tem uma profunda habilidade para explicar tópicos tão difíceis como o comércio de opções avançadas de maneira simples e compreensível. Considero as opções de Gery.

Claro, um avanço na minha experiência comercial. Passei 4 anos estudando e negociando opções, ações e futuros ".

"O Opções de Negociação é uma área muito nova da minha experiência comercial. O Curso de Negociação de Opções da Gery foi uma verdadeira surpresa para mim, pois ultrapassou todas as minhas expectativas. Fiquei impressionado com a forma como a Gery pode explicar um assunto tão complexo de negociação".

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Os passos nas negociações de opções realmente o fazem sentir confiante ".

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os temas mais difíceis são excelentes. Eu sinto agora que depois de seguir seu curso, só depende de mim quanto dinheiro vou fazer com as opções de negociação. "

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Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads.

Personalizadas.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.

FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

JosephSunny.

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As opções permitem aos investidores o direito de comprar ou vender ações a um preço determinado. Embora sejam os veículos de investimento mais arriscados disponíveis, com o potencial de perder todo o seu capital, eles podem fornecer excelentes retornos em pequenos investimentos. Uma opção para comprar uma ação a um preço determinado é uma "chamada", enquanto uma opção para vender uma ação a um determinado preço é uma "colocação". O preço especificado é o "preço de exercício". As opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Neste momento, o proprietário da opção pode exercitar o direito da opção ou expirará sem valor. As pessoas investem em opções para ganhar o direito subjacente, ou especulam sobre o valor da opção aumentando antes da expiração da opção. O valor da opção depende do preço do estoque subjacente, do tempo restante antes do vencimento e da psicologia do mercado. O "valor intrínseco" da opção é a diferença de preço entre o preço de exercício eo preço do estoque subjacente. Uma opção para comprar uma ação em US $ 40 quando as ações negociadas em US $ 45 teria um preço intrínseco de US $ 5. O "padrão" da opção é o preço acima do seu valor intrínseco. O prémio está diretamente relacionado ao tempo restante antes do vencimento. Uma opção vale mais com muito tempo antes da expiração, e seu prémio diminui à medida que a data de validade da opção se aproxima. A psicologia do mercado também pode aumentar o prêmio de uma opção. Os estoques com sentimento otimista podem levar prémios superiores às opções de compra a qualquer preço acima do preço da ação atual. Os prémios são um valor orientado para o mercado.

O risco significativo de opções é que eles podem se tornar inúteis se eles expiram "fora do dinheiro". Uma opção para comprar um estoque em US $ 50 quando as ações negociarem em US $ 45 não valerão validade após o vencimento. Todo um investimento inicial pode ser perdido.

A Calculadora de Lucro das Opções é baseada apenas no valor intrínseco da opção. Não faz parte dos custos premium, uma vez que o prémio é determinado pelas pessoas do mercado. O lucro é baseado em uma pessoa comprando uma opção a baixo preço e vendendo a um preço mais alto antes da opção expirar. As opções são vendidas em contratos, com cada contrato representando 100 opções. Veja como o Options Profit Analyzer funciona. Esta calculadora pode calcular para puts e chamadas. Para calcular lucros para uma opção de compra, coloque um preço de ações esperado mais alto do que o preço de exercício. Para calcular lucros para uma opção de venda, coloque um preço mais baixo do estoque esperado do que o preço de exercício.

Coloca um aumento de valor à medida que o preço das ações diminui. As chamadas aumentam de valor à medida que o preço das ações subiu.

Valores de entrada = Preço de opção pago, Preço de exercício, Contratos, Preço de estoque esperado.

Lucro = ((Preço de ação esperado - Preço de exercício) * Contratos * 100) - (Preço de opção pago) * Contratos * 100)

Ligue valor intrínseco = preço das ações - preço de exercício.

Coloque o valor intrínseco = preço de exercício - preço das ações.

Retorno de capital - calcula o número de ações disponíveis para comprar e o lucro possível com base no caixa, preço de compra e preço de venda.

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Opção de negociação é uma forma altamente gratificante para superar seus retornos!

Calcule os valores justos das opções de compra e as opções de compra para as opções Nifty e uma ampla gama de outras opções de Índice e de ações listadas na Bolsa Nacional de Valores na Índia.

Com a calculadora de valor justo da opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e as opções de venda. Esta ferramenta pode ser usada por comerciantes enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de estoque.

Isso também pode ser usado para simular os resultados dos preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou taxas de juros.

Um comerciante deve selecionar o preço subjacente, o preço de operação, a transação e a data de expiração, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar a saída.

Teoricamente, o comprador de uma opção de chamada tem DIREITO de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de chamadas esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a um risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os compradores das opções de chamadas podem fazer lucros ilimitados, já que os estoques podem aumentar para qualquer nível, enquanto os escritores de opções de chamadas ganham lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção Put tem o DIREITO de VENDER o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente se deprecie. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A escrita de opções de compra também exige que a margem seja paga pelo escritor da opção. Teoricamente, o comprador da opção Put pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos Premium pago, digamos, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, você compra um contrato de compra de A com preço de exercício 100, Rs de pagamento .2 como premium. O preço da ação de A cai para zero, você faz um lucro de Rs.98 (Preço de greve menos Premium pago, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro das opções de vendedor de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.

Na Índia, as opções são liquidadas e não liquidadas através da entrega real do subjacente.

Por que as opções de comércio com o SAMCO?

Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga corretoras no número por transação!

Para dizer simplesmente, diga que compre 20 lotes de opções de chamadas no NIFTY em uma única ordem. Com a SAMCO, sua corretora será Rs.20 para toda a ordem.

Você pode calcular suas economias com a Calculadora de corretagem.

Disclaimer: A calculadora de preço de opções SAMCO foi projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os comerciantes de opções a entender como os preços das opções se moverão em caso de situações diferentes. Isso ajudará os usuários a calcular os preços das opções Nifty (calculadora Nifty Option for Nifty Option Trading) ou opções de ações (Calculadora de opções de ações para negociação de opções de ações) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar o resultado desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências, e a SAMCO não seria de modo algum responsável pelo uso do mesmo.

Calculadora Black Scholes: calculadora de preços de opções.

Griegos de opção.

Os gregos de opções são medidas de sensibilidade de opções. O grego é usado no nome porque estes são denotados por letras gregas.

O preço das opções é uma função de muitas variáveis, como o tempo até o vencimento, a volatilidade subjacente, o preço à vista do ativo subjacente, o preço de exercício e a taxa de juros, o comerciante de opções precisa saber como as mudanças nessas variáveis ​​afetam o preço da opção ou o prêmio da opção. Os Griegos Opcionais são essenciais para um comerciante de opções, pois ajudam o operador da opção a planejar seus negócios e a entender e estimar a extensão do risco durante as opções de negociação.

Aqui, explicamos os Griegos de Opção em termos simples para medir a sensibilidade do preço da opção às mudanças nessas variáveis. Para entender o impacto da mudança em qualquer fator é (como sempre) importante manter outros fatores constantes para que possamos entender o impacto da mudança desse fator particular.

Option Delta:

O delta de opção representa a sensibilidade do preço da opção a pequenos movimentos no preço do ativo subjacente. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver um delta de 0,8, isso significa que, se o preço subjacente aumentar em US $ 1, o preço da opção aumentará em US $ 0,80. Da mesma forma, quando dizemos que uma opção de venda tem um delta de dizer -0,8, isso significa que, se houver um aumento de US $ 1 no preço subjacente, o preço da opção diminuirá em US $ 0,80.

Para as opções OTM, o valor absoluto do delta será menor em comparação com as opções do ITM. Para a opção de chamada ITM perto do prazo de validade, seu delta se aproximará de 1 ou 100%; Da mesma forma, à medida que uma opção de venda no dinheiro se aproxima da expiração, seu delta se aproximará de -1 ou -100%. Do mesmo modo, como uma opção fora do dinheiro perto do prazo de validade, o delta se aproxima de 0.

Delta é o mais importante de todos os gregos da opção. Delta geralmente é expresso em número percentual ou decimal. Os valores legítimos do delta são os seguintes:

Entre 0 e 1 para opções de chamadas e entre -1 e 0 para opções de venda *

* No caso de opções de venda, o preço da opção e o preço subjacente se movem inversamente, ou seja, o preço da opção de venda aumentará à medida que o preço subjacente diminui e vice-versa. Portanto, a opção de opção de distribuição é sempre negativa enquanto as opções de chamada possuem delta positivo.

As opções no dinheiro têm um delta de cerca de 0,50 ou 50% (no caso de chamadas) ou -0,50 ou -50% (no caso de colocações)

Opção Gamma:

A Gamma mede a sensibilidade da opção delta em relação às mudanças nos preços subjacentes. É derivado de primeiro nível do Delta. Os comerciantes de opções precisam saber disso porque a opção delta não permanece constante na realidade e muda à medida que o preço subjacente muda. Portanto, os comerciantes de opções precisam se preocupar com a sensibilidade ao delta e, consequentemente, medir a gama para entender e estimar o risco que estão expostos às opções de negociação.

As opções profundas no dinheiro e as opções profundas fora do dinheiro têm uma gama mais baixa. No entanto, as opções no dinheiro têm uma gama mais alta e os negócios precisam estar atentos ao lidar com essas opções.

Option Vega:

A Vega (também conhecida como kappa ou zeta) mede a sensibilidade do preço da opção às mudanças na volatilidade subjacente. Representa uma alteração no preço de uma opção para uma variação de 1% na volatilidade subjacente. Por exemplo, se vega de uma opção for 1.5, isso significa que se a volatilidade do subjacente aumentasse 1%, o preço da opção aumentará em US $ 1,50.

Mais uma vez, a Vega não é constante e muda quando há grandes movimentos de preços no subjacente. Além disso, Vega diminui à medida que a opção se aproxima da data de validade.

Opção Theta:

Theta mede a alteração no valor da opção relativa à mudança no tempo até o vencimento da opção. Todos os outros parâmetros da opção restantes constantes, o valor da opção irá corroer constantemente com cada dia que passa, já que o valor do tempo da opção diminui à medida que se aproxima da expiração da opção. Isso também é chamado de queda do tempo da opção.

Theta é sempre negativa, uma vez que outras coisas permanecem iguais, o valor da opção diminui à medida que se aproxima da expiração devido ao valor do tempo decrescente. Para entender a opção Theta com ilustração, se uma opção tiver um valor de Theta de -0,30, indica que o preço da opção diminuirá em US $ 0,30 no dia seguinte, se o preço do próximo dia seguinte permanecer no mesmo preço que hoje e # 8217; s.

Opção Rho:

Rho mede a sensibilidade do valor da opção com as mudanças na taxa de juros livre de risco. Isso é positivo para as opções de compra (uma vez que os interesses mais altos, maior o prémio da opção de compra) e negativos para opções de venda, uma vez que maior o interesse, menor é a opção de venda. Por exemplo, se Rho de uma opção de chamada for 0,5, indica que, se a taxa de juros sem risco aumentar em 1%, o preço da opção aumentará em US $ 0,5. Da mesma forma, se Rho de uma opção de venda for -0,5, isso significa que o preço da opção diminuirá em US $ 0,5 por um aumento de 1% na taxa de juros livre de risco.

As opções profundas de ITM possuem maior Rho, uma vez que essas opções são mais prováveis ​​de serem exercidas e, portanto, o valor se moverá de acordo com as mudanças nos preços a prazo do ativo subjacente. No entanto, relativamente falando, quando comparado com outros gregos de opções, o impacto do Rho no preço da opção é menos significativo.